Cách sử dụng VIX để chọn cổ phiếu tốt hơn

shutterstock.com – StockNews

Cuối cùng, VIX đã đóng cửa dưới mức 30 vào thứ Sáu và dưới mức trung bình động 20 ngày là 31,20. Nó cũng đang ở gần khu vực 27,50 quan trọng, từng là ngưỡng kháng cự tăng nghiêm trọng trong hầu hết tháng 9 cho đến khi nó cuối cùng nhường chỗ. Thu nhập từ chuông công nghệ sẽ làm giảm giá trị của Apple (AAPL) và Microsoft (MSFT) vào tuần tới và quyết định về lãi suất của Fed vào tuần sau có thể sẽ nói lên câu chuyện liên quan đến hướng đi của cả cổ phiếu và VIX vào cuối năm.

Tôi đã viết một bài báo vào cuối tháng 8 về cách giá quyền chọn có thể giúp dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai. Tôi đặc biệt sử dụng VXN -hoặc VIX của cổ phiếu NASDAQ- để cho thấy mức pullback lớn trong VXN tương đương với đỉnh ngắn hạn trong cổ phiếu NASDAQ (QQQ), như hình dưới đây.

Nhưng thay vì chỉ gọi là đỉnh, sử dụng phương pháp dựa trên IV có thể là một công cụ xác định thời gian thị trường mạnh mẽ để giúp phân biệt các bước ngoặt trong thị trường tổng thể từ cả quan điểm tăng giá và giảm giá.

Hãy nhớ rằng, VIX và VXN đều là thước đo độ biến động ngụ ý trong 30 ngày (IV) trong S&P 500 và NASDAQ 100 tương ứng. Trong bài viết này, tôi sẽ khám phá cách sử dụng VIX có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc nhận biết chuyển động thị trường sắp tới đối với S&P 500 (SPY) theo cả hướng tăng và giảm.

Biểu đồ dưới đây cho thấy mức độ tăng cao hơn trong VIX về phía 35, sau đó là điểm yếu tiếp theo đã là một tín hiệu mua đáng tin cậy trong SPY trong năm qua. Ngược lại, VIX giảm mạnh với sức mạnh tiếp theo là tín hiệu bán mạnh đối với cổ phiếu.

Bảng dưới đây tóm tắt tín hiệu mua ban đầu và tín hiệu bán tiếp theo dựa trên phương pháp VIX này.

Tổng P / L cho 5 tín hiệu mua và bán là 35,86%, với mức tăng trung bình chỉ hơn 7%. Mức tăng tệ nhất vẫn là 3%. So sánh với mức lỗ tổng thể trên 20% của SPY trong 12 tháng qua.

Số ngày trung bình được giữ cho mỗi tín hiệu mua / bán là khoảng một tháng. Tổng thời gian giữ cho tất cả các tín hiệu gộp lại là chưa đầy nửa năm. Vì vậy, lợi nhuận lớn dưới 50% thời gian sử dụng phương pháp VIX so với những khoản lỗ lớn hơn khi giữ SPY mọi lúc.

Một tín hiệu mua mới đã được tạo ra cách đây vài tuần khi SPY đạt mức thấp hàng năm. Chưa có tín hiệu bán rõ ràng, nhưng mức tăng chưa thực hiện được từ tín hiệu mua mới nhất đó hiện là hơn 5%.

Sử dụng VIX để giúp cho biết liệu SPY có đang ở một bước ngoặt hay không cũng giống như câu ngạn ngữ của Warren Buffett là tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam. Chắc chắn, một chút sợ hãi đã xuất hiện trên thị trường nếu VIX là người dẫn đường. Vẫn chưa đạt đến mức tham lam vì vậy hãy theo dõi và xem điều gì sẽ xảy ra trong những tuần tới!

Tùy chọn POWR

Phải làm gì tiếp theo?

Nếu bạn đang tìm kiếm các giao dịch quyền chọn tốt nhất cho thị trường ngày nay, bạn nên xem bản trình bày mới nhất của chúng tôi Cách Giao dịch Quyền chọn với Xếp hạng POWR. Ở đây chúng tôi chỉ cho bạn cách luôn tìm thấy các giao dịch quyền chọn hàng đầu, đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Nếu điều đó hấp dẫn bạn và bạn muốn tìm hiểu thêm về chiến lược quyền chọn mới mạnh mẽ này, hãy nhấp vào bên dưới để truy cập vào bản trình bày đầu tư kịp thời này ngay bây giờ:

Cách Giao dịch Quyền chọn với Xếp hạng POWR

Tất cả những gì tốt nhất!

Tim Biggam

Biên tập viên, Bản tin Tùy chọn POWR

Cổ phiếu SPY đóng cửa ở mức 374,29 đô la vào thứ Sáu, tăng 8,88 đô la (+ 2,43%). Tính đến thời điểm hiện tại, SPY đã giảm -20,28%, so với mức tăng% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Tim Biggam

Tim đã có 13 năm làm Chiến lược gia quyền chọn trưởng tại Man Securities ở Chicago, 4 năm với tư cách Nhà chiến lược quyền chọn hàng đầu tại ThinkorSwim và 3 năm với tư cách Nhà tạo lập thị trường cho Quyền chọn đầu tiên ở Chicago. Anh ấy thường xuyên xuất hiện trên Bloomberg TV và là người đóng góp hàng tuần cho Mạng lưới TD Ameritrade “Morning Trade Live”. Niềm đam mê lớn hơn của anh ấy là làm cho thế giới phức tạp của các quyền chọn trở nên dễ hiểu hơn và do đó hữu ích hơn cho các nhà giao dịch hàng ngày. Tim là biên tập viên của bản tin POWR Options. Tìm hiểu thêm về lý lịch của Tim, cùng với các liên kết đến các bài báo gần đây nhất của anh ấy.

Hơn…

Bài Cách sử dụng VIX để chọn cổ phiếu tốt hơn xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com